Cara Backtest yang Benar

Salam  Trader RTC 234i

Posting kali ini sepertinya saya harus menjelaskan secara tertulis tentang bagaimana sebaiknya backtesting dengan robot 234i karena  banyak sekali pertanyaan seputar tentang pengujian ini WALAUPUN sebenarnya sudah ada video tutorial yang saya publish. Tapi mungkin pada video hanya dijelaskan bagaimana menjalankan backtesting BUKAN sebaiknya backtesting tersebut harus seperti apa.

Ada satu hal penting yang perlu ‘disediakan’ sebelum kita melakukan backtesting yakni  Besar modal yang nantinya akan dijalankan di real account. Terkadang banyak member yang melakukan backtesting dengan memberikan nilai deposit ‘apa adanya yang tertera pada default tester’. Katakan misalkan pada tester defaultnya 10000 sedangkan trader memiliki modal hanya 100 lalu dia melakukan yang dalam hal in tentunya sudah keliru. Untuk itu, sebelum melakukan tester paham betul cara menggunakan Strategy tester yang ada pada terminal MT4 yang saya sudah sediakan dalam bentuk Video Tutorial.

Pada artikel ini, saya anggap Anda sudah menguasai instrumen Strategy tester pada MT4. Kalau belum Anda dapat mengikuti video tutorial yang saya berikan ATAU anda mencari dengan Om Google untuk mendapatkan artikel penjealasan fungsi dari masing-masing instrumen Strategy Tester.

Baik, tadi saya sudah katakan bahwa Modal adalah data penting yang harus sudah Anda sediakan di awal sebelum anda melakukan testing. Dalam contoh ini kita misalkan saya berencana akan menajalankan trading di real account dengan modal 100 dolar yang dijalankan pada broker Master Forex pada akun Dollar /Standard dimana 0.01 lot setara dengan $0.1 pada kenaikan 1 point/pip. Mungkin di beberapa broker istilah jenis akunnya berbeda, kita tidak perlu mempermaslahkan ini, yang penting dan yang menjadi patokan adalah bahwa 0.01 lot = $0.1 /pip.

Baik kita lanjutkan,

Robot 234i adalah robot yang bekerja untuk mendapatkan profit harian (Intraday profit). Oleh karenanya TargetAkhir (dalam hal ini adalah modal awal/Free Margin DITAMBAH Profit yang diinginkan) untuk selanjutnya saya sebut dengan TA adalah pencapaian akhir dimana bila ini tersentuh maka Robot akan TIDUR (tidak melakukan trading) sampai kita mengaktfikan kembali dengan pencapaian TA yang baru.

Mungkin Anda bingung berapa ya Profit yang saya inginkan kalau modal 100, 200, 300, 400, atau 1000 bahkan 5000? Sebagai acuannya sebenarnya terletak pada lotsize. Hanya saja anda juga harus pahama betul pengaturan nilai lotsize dengan modal yang tidak memadai akan MENINGKATKA resiko loss/Margin Call. Sebagai ilustrasi, sebenarnya saya sudah posting artikel yang berjudul Tabel Ilustrasi Setting 234i UPDATE yang berisi hubungan antara Modal, Lotsize, dan Profit Akhir. Coba anda perhatikan dulu tabel tersebut…

Ok ya, kita ambil contoh modal 100 dolar, maka lotsize yang direkomendasikan adalah TIDAK LEBIH dari 0.01 (data kedua) dan profit 30 dolar. Untuk mudahnya 30 dolar ini anda peroleh dari rumus berikut :

Profit Akhir = 3000 x lotsize ……………………… (1)

Artinya,  Anda jangan terlalu ‘bernafsu’ menginginkan TargetAkhir 100% alias 100 dolar. Seperti yang saya sebutkan Robot ini melakukan intraday profit jadi pencapaian profit akhir tercapai dalam hitungan hari lebih tepatnya tidak lebih dari 5 trading day.

OK, sekarang kita sudah punya data yang ketiga, yakni TargetAkhir dari rencana kita. Sehingga TargetAkhir dapat kita isi sebagai Penjumlahan antara FreeMargin + Profit akhir. Sehingga pada tester, kita dapat masukkan paramater :

Lotsize = 0.01 , FreeMargin = 100 , TargetAkhir = 130.

Kita tidak tahu kapan TargetAkhir ini tercapai, yang kita inginkan adalah kita harus berusaha agar TargetAkhir ini dapat tercapai tidak lebih dari 5 hari trading, syukur-syukur bisa tercapai dalam waktu 2 atau 3 hari.  Nah, jadi patokan 5 hari adalah sebagai batas maksimal yang kita inginkan agar Robot MAMPU mencapainya sebelum masuk hari ke 6.

Untuk sementara paramater yang diatas adalah paramater yang TIDAK USAH DIUBAH sampai TargetAkhir tercapai.

Yang perlu diubah jika selama testing TargetAkhir belum tercapai juga adalah MaximumLot, MaxOrderPerGrid, ReverseTrade, StepGainProfit, ProfitRollover dan TraillingStop.

Untuk testing awal ini setingan untuk paramater-paramater ini adalah sebagai berikut :

MaximumLot = 0.05 , ini artinya kita hanya membolehkan Robot membuka jumlah posisi sebanyak 5 posisi. Rumusnya adalah sebagai berikut :

Jumlah Posisi Order Max = MaximumLot : Lotsize ………………………………….(2)

MaximumOrderPerGrid = 5 , ini artinya adalah jarak antara posisi order atau selisih harga antara pembukaan yang satu dengan pembukaan berikutnya sebesar 5 point /pips. Semakin besar nilai gridnya maka pembukaan order berikutnya akan semakin lama karena robot menunggu hingga selisih harga antara posisi memenuhi selisih yang kita atur. Pengaturan grid pada nilai tinggi sangat cocok untuk modal-modal yang terbatas katakan 50 dolar ke bawah.

ReverseTrade = true , ini artinya mode sgtrategy robot adalah melakukan reverse trend atau membuka order berlawanan dengan trend saat itu (harap baca kembali artikel mengenai Follow Trend dan reverse Trend).

StepGainProfit = 1 , ini artinya adalah profit terkecil yang harus dikumpulkan robot SEBELUM melakukan penutupan posisi secara massal (likuidasi semua posisi).  Untuk memudahkan berapa nilai ideal StepGainProfit dapat menggunakan rumus berikut :

StepGainProfit = 100 x Lotsize …………………………………..( 3)

ProfitRollover = 10, ini artinya robot akan membagi TargetAkhir kedalam target-target sementara (memecah profit akhir menjadi 3 bagian atau 3 target akhir sementara). Robot akan otomatis mengulir ke target berikutnya BILA ProfitRollover sebesar 10 dolar tercapai. Jadi target-target sementara itu adalah : 110, 120, dan 130.  Untuk mudahnya anda dapat menggunakan rumus berikut ini untuk mengetahui berapa jumlah target-target sementara, yakni

Jumlah TargetSementara =  (TargetAkhir – FreeMargin) : ProfitRollover ………………………(4)

Sebagai catatan : semakin banyak targetsementara, maka anda semakin memberikan KEMUDAHAN robot untuk mencapainya sebelum bergulir ke target berikutnya dan juga melindungi modal anda dari floating yang besar yang bisa saja aterjadi.

TrailingStop = 40 , ini artinya kalau harga profit menyentuh 40 point, maka TraillingStop (penentuan nilai SL otomatis) akan aktif sehingga bila harga berbalik arah maka kita tidak mengalami kerugian. Untuk pembukaan order lebih dari 2 posisi, maka sebaiknya TraillingStop dibuat tinggi karena kalau dibuat rendah, maka akan mudah sekali aktifnya SL pada order-order yang sudah terbuka duluan dan ini berpotensi untuk tertutup kalau harga berbalik arah. Hal ini tidak kita harapkan sebab posisi yang sudah tertutup tidak akan dapat membantu order yang lain mempercepat pencapaian StepGainProfit walaupun posisi yang tertutup ini  diperoleh profit point.

Ok, kita lanjutkan. Kalau sudah anda set seperti ini maka berikutnya saya akan menjelaskan aturan main dalam melakukan testing ini. Aturannya adalah sebagai berikut:

    Melakukan 4 kali pengujian untuk 4 minggu yang diuji  per-minggunya dengan setingan yang sama.
    Tidak usah melakukan pengujian pada minggu berikutnya SEBELUM pengujian yang sedang berjalan sudah SUKSES. Sukses yang dimaksud adalah Robot mampu mencapai profit dalam waktu maksimal 5 hari.
    Bila pengujian GAGAL (gagal yang dimaksud adalah robot tidak mampu mencapai target akhir yang ditunjukan dengan grafik yang jatuh)  maka Anda harus melakukan modifikasi paramater setting (yang sudah saya jelaskan diatas) sampai mendapatkan seting yang SESUAI dalam arti kata pengujian sudah berjalan SUKSES.
    Jika sudah SUKSES pengujian yang GAGAL tersebut,  maka Anda wajib melakukan uji pada MINGGU sebelumnya.
    Anda harus menyelesaiakan sampai ke-empat minggu ini berjalan dengan SUKSES, itulah setingan paramater yang anda gunakan pada forward test (DEMO atau REAL).
    Mulai Start Trading di LIVE harus sama HARInya dengan sewaktu anda melakukan backtesting. Bila Anda melakukan backtesting setiap hari SENIN maka pada akun Real anda juga harus melakukan start ny apada hari SENIN. Bila Anda melakukannya pada hari RABU maka Anda juga harus melakukannya pada hari RABU.
    Bila TargetAkhir telah tercapai , walaupun pencapaiannya tidak sampai 5 hari, maka biasakan Anda melakukan start trading pada Hari SENIN minggu berikutnya. Biarkan saja robot tidur sampai hari Minggu, lalu anda dapat memulainya dengan TargetAkhir selanjutnya. Namun, bila Anda ingin melakukan start ulang dimana hari robot telah mencapai target akhir, maka sebaiknya Anda harus memiliki DATA test bahwa bila pengujian dilakukan pada hari tersebut Robot juga SUKSES mencapai targetakhir. Tetapi bila hal ini tidak ada, maka sebaiknay biarkan robot ‘istirahat’ sampai bertemu hari SENIN minggu berikutnya.

Ok, saya kira 7 aturan ini harus anda lakukan, dan ini membutuhkan keseriusan dan kedisplinan bila Anda ingin mendapatkan hasil yang OPTIMAL pada trading Anda. Langkah 1 sampai 5 harus anda lakukan sampai Anda mendapatkan setingan yang  telah mewakili pengujian setiap minggunya. Dalam melakukan langkah 1 sampai 5 ini, yang perlu anda modifikasi nilainya adalah paramater-paramater penting (yang dicetak tebal) yang sudah saya jelaskan diatas.

Ok saya kira demikian saja, kalau nanti ada yang perlu dilengkapi dari posting ini , saya akan melakukan update artikel. Selamat mencoba dan melakukan testing!

Salam Trading

Faisal Sagala